EXPERIMENT No.15 / RESEARCH MODE
投資が上手ければ、
素人100人に勝てる？
1回の順位ではなく、Seedを変えて何度も市場を作ります。さらに「公開情報から読める部分」と「市場の効率性」を変え、つよつよBOTの優位がどこまで残るかを見ます。
OPERATIONAL DEFINITION
「投資に強い」をどう置いたか
分析
割安・過熱・景気・金利・企業品質などの公開シグナルを、素人より一貫して使う。
リスク管理
FX・仮想通貨・個別株へ上限を置き、1つの賭けで全資産を失わない。
コスト管理
頻繁な売買を避ける。未来価格・内部情報・必中シグナルは持たない。
重要：「強いBOT」は毎年必ず市場平均を上回るBOTではありません。そうすると勝敗を式に埋め込むだけになるためです。
PRE-REGISTERED QUESTIONS
先に「どちら向きなら支持か」を決める
Q1〜Q4・Q6は60世界線、Q5は9条件の感度分析で判定します。閾値はこの実験用の判定ルールです。
Q1未判定
つよつよBOTは、60世界線の70%以上で素人中央値を上回る。
Q2未判定
つよつよBOTは、低コスト投信放置の中央値に半数超の世界線で勝つ。
Q3未判定
100人の中の一発大当たりには安定して勝てず、1位率は50%未満になる。
Q4未判定
最終資産順位と最大下落は同じ評価にはならず、相関の絶対値は0.70未満。
Q5感度分析待ち
市場効率が高くなると、投信放置に対するつよつよBOTの優位が平均10ポイント以上縮む。
Q6未判定
単純な投信分散は、半数以上の世界線で素人全体中央値以上となり、破産率中央値も5%以下。
RUN
複数世界線で検証
TAKEAWAY
この結果から何が言える？
この結果からわかること
60世界線を回すと表示します。
つまりどういうことか
1回の勝者と投資能力は分けて読みます。
MODEL BOUNDARY
現実への読み替えは禁止
この実験は投資商品の優劣や将来リターンを予測しません。100人の素人タイプも現実の投資家分布ではありません。特に、最終資産トップは集中投資の偶然で大きく左右されます。現実では税、流動性、融資条件、破産制度、上場廃止、取引時間、規制などがさらに効きます。
EASY MODE / FOR EVERYONE
🧒 小学生でもわかる解説
何をくらべてるの？
投資が上手いBOT1体と、いろいろな投資をする素人BOT100体を30年比べます。
超かんたんに言うと：
100人いれば、たまたま大当たりする人が出ます。だから「最後に一番お金を持っていた人＝一番投資が上手い」とは限りません。何回やっても強いか、途中でどれだけ減ったかも見る必要があります。
ここだけ注意： 現実の投資商品の将来を予想する模型ではありません。運と実力を分けて考えるための模型です。
難しい数字や研究用語が分からなくても、まずここだけ読めば「この実験で何を見ているか」が分かるようにしています。
SUPPORT / 研究費
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支援しなくても、閲覧できる内容や実験結果は変わりません。